He visto parsec (http://parsec.cs.princeton.edu/index.htm), que tiene un PDE componente de precios, pero la distribución es enorme y yo no he molestado a intentar descargar de revisión. Estoy interesado en la búsqueda de puntos de referencia para la fijación de precios de una cartera de opciones de vainilla y la ejecución de algunos de los escenarios; nadie ha visto nada como esto?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
En una sola opción de base, hay esta el papel de la comparación entre los métodos de Mark Joshi. No examinar específicamente las carteras, pero hay una razón para eso. La cartera y el escenario de los cálculos están paralela, así que una vez que han alcanzado el más eficaz disponible la opción encargado del precio, el resto es simplemente acerca de la sabia distribución de su carga computacional.
También hay un poco minimalista de papel para FPGA esquemas, aunque para ser sincero dudo que muchas personas están molestando con FPGA para la opción de fijación de precios, ya que puede ser más rápido en el mercado de decisiones en una red delta.
