Soy nuevo en la gestión de riesgos.
Yo soy el cálculo de la VaR de una cartera de contratos de futuros, largos y cortos. He calculado utilizando el histórico, paramétrica, y MC método. Pero hay algo que no está muy claro para mí cuando se trata de los parámetros que puedo tomar para calcular el MC VaR. Tengo que hacer un look back en 270 días, a continuación, generar mis ingresos, etc, etc.
Pero tengo una duda cuando se trata de las posiciones de mi cartera. ¿Cómo se puede incluir que, directamente escoger su posición y llenar la matriz de posición?
Yo hice eso, pero creo que con esto, se está perdiendo todo el aspecto del apalancamiento de la cartera.
¿Cómo incluir este apalancamiento en esto, multiplicando el número de contratos por cada punto de valor de cada uno de los futuros que componen la cartera, decir 250 para el SP 500 futures?
Porque ahora, siento que mi VaR cifras muy bajas en comparación con el tamaño de la ficticia cartera de alrededor de 10 millones de DÓLARES. Tengo algunas posiciones, y el número de contratos( > 5 ) en cada una de las 7 líneas de mi cartera.
Una última pregunta, si tengo una posición corta, solo debo añadir un signo menos delante de mi posición a la derecha para el VaR de cálculo a la derecha?
