Necesito datos para mi investigación de tesis sobre la liquidez de la bolsa extranjera para el flujo de órdenes (agregado diario) por moneda negociada para un período de los últimos 10-15 años.
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NYSystemsAnalyst
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959
Como mencionó Joshua, el spot fx está descentralizado. Además, los corredores (broker dealers) son reacios a compartir su flujo de órdenes, sobre todo porque probablemente revelarían que están ejecutando un b-book parcial/completo (agregación o internalización de las operaciones de los clientes). Esto se ha convertido en un tema delicado en los círculos de comercio minorista debido a la tentación de los distribuidores de "operar contra usted" o manipular sus operaciones, especialmente si sospechan que usted es un comerciante bien informado. Incluso con un libro A, el flujo de órdenes sigue siendo variable entre los corredores (ya que la agregación puede pasar por varios proveedores de liquidez antes de llegar a su destino final).
El mejor lugar para obtener estadísticas en tiempo real sobre el flujo de órdenes de divisas [al por menor] sería Perspectiva de la comunidad de MyFxBook . Muestran el volumen de todas sus cuentas de trading reales [verificadas] que se conectan a ellos para hacer un seguimiento de las estadísticas.
Estudios más exhaustivos del volumen diario desde el punto de vista institucional: Volúmenes FX Spot de Reuters y Datos mensuales de volumen del ICAP
El lugar más completo que mantiene un registro de casi todos los volúmenes nocionales diarios de divisas de forma regular es el Banco de Pagos Internacionales (BIS) Encuestas semestrales y trienales . Cuando un broker anuncia "forex hace 4+ trillón de dólares al día en volumen, BIS es de donde sacan esas estadísticas.
Otras menciones de honor:
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Bóveda comercial de FX integral . Un servicio de pago, pero integral es uno de los mayores agregadores del sector.
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Bolsa LMAX . Todavía no publican sus volúmenes diarios al público en general, pero al ser la primera "bolsa" transparente para el mercado de divisas al contado (sin libro de órdenes de última hora), será interesante ver las estadísticas relacionadas con su flujo de órdenes a medida que se conviertan en un actor más importante.
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ForexMagnates . Muchos de los grandes operadores y corredores de todo el mundo publican sus volúmenes mensuales individuales unos días después del cierre del mes anterior.
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Indicadores de volumen y transacciones reales de FXCM . FXCM es un gran jugador en el mundo al por menor, así como institucional, y tiene una gran cantidad de flujo de órdenes combinadas, aunque el indicador se supone que sólo hacer el flujo de órdenes al por menor de los clientes fxcm solamente.
Cada vez más corredores comenzarán a publicar su flujo de órdenes a medida que el sector fomente una mayor transparencia. La normativa posterior a la Ley Dodd-Frank y a la manipulación del LIBOR anima a un mayor número de instituciones a elaborar informes de operaciones precisos para los productos OTC, por lo que los datos de volumen en tiempo real o más frecuentes son el siguiente paso lógico.
Matteo Italia
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112
CLS, la plataforma mundial de liquidación de pagos en divisas, proporciona datos agregados a través de Quandl. CLS no cubre todo el mercado, pero liquida alrededor de la mitad del volumen de negocios de divisas a nivel mundial (para sus miembros a través de diferentes plataformas de negociación). Los datos del flujo de órdenes se proporcionan sólo para las operaciones al contado.
Espero que eso ayude. S
EthraZa
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11
¿Por qué no intentas
http://www.bankofengland.co.uk/markets/Pages/forex/fxjsc/default.aspx
http://www.ny.frb.org/markets/foreignex.html
http://www.aciforex.org/
pero lo que ocurre con el flujo de órdenes en FX es que hay muchos tipos de órdenes: precios/comillas, flujo natural, cobertura, por mencionar sólo algunos.
JSmyth
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2067
Yo consigo el mío aquí https://www.fxhunterwealth.com/trading-app/ aunque es posible que necesites una suscripción si la necesitas durante más tiempo, si sólo la necesitas durante 14 días puedes obtener una prueba gratuita :)
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Posible duplicado de ¿Qué fuentes de datos están disponibles en línea?
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Creo que el downvote podría ser un poco prematuro. El problema al que se enfrenta es conseguir los datos históricos de los últimos 10-15 años. Una vez intenté obtener algunos datos históricos de Bloomberg. Resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba.
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El mercado de divisas está descentralizado. No hay un lugar al que puedas ir para obtener el flujo total de órdenes. Sin embargo, puedes obtener el flujo de órdenes de los futuros de divisas.