Estoy tratando de ver si el precio de la casa está cointegrado con la tasa de interés, el ingreso per cápita y la tasa de vacantes de alquiler y obtuve el siguiente resultado de ca.jo en R:
# Johansen-Procedure #
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Test type: maximal eigenvalue statistic (lambda max) , with linear trend
Eigenvalues (lambda):
[1] 0.52471580 0.12579545 0.10395269 0.06262468
Values of teststatistic and critical values of test:
test 10pct 5pct 1pct
r <= 3 | 8.47 6.50 8.18 11.65
r <= 2 | 14.38 12.91 14.90 19.19
r <= 1 | 17.61 18.90 21.07 25.75
r = 0 | 97.44 24.78 27.14 32.14
Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)
y.l2 income.l2 interest.l2 vac.l2
y.l2 1.00000000 1.00000000 1.0000000 1.00000000
income.l2 -10.16285869 -1.32443038 -12.6597547 0.61669614
interest.l2 -0.06759846 -0.35179735 -0.1535533 0.02143767
vac.l2 0.22771577 0.02087503 -0.4814448 0.02113804Así que por lo que entiendo, la salida indica que hay una relación de cointegración. Y usando el primer vector propio, debería obtener que y(que es log_price)=-10.16*income-0.0675*interés+0.227*vacante. Sin embargo, hice una prueba ADF de esta combinación y obtuve un valor p de 0,11 (¡lo que significa que la combinación sigue siendo no estacionaria!). ¿Y eso por qué? ¿Estoy usando la cosa equivocada? ¿Qué significa la ".12" después de los nombres de las variables?
¡Gracias por cualquier ayuda!
