Me di cuenta de que Bloomberg y SuperDerivatives tanto el uso de "Tasas de Depósito" para el cálculo de los puntos de divisas.
No pude encontrar nada en internet que describe, precisamente, donde estas tasas vienen. Son el tipo LIBOR en las respectivas monedas? Desde el depósito de las tarifas se cotizan a cabo el pasado 1 año, esto puede no ser del todo correcto.
A menos que haya algo específico que ocurre en los sistemas de Depo las tasas deben ser exactamente eso. Así que si usted puede hacer un depósito en efectivo para algún tipo b o pedir prestado para algunos tasa de a, entonces esas tasas pueden ser utilizados para calcular el implícita forward de divisas.
Los detalles de cuando y en qué condiciones es particular para las monedas que intervienen, así que hasta sabemos que es difícil ser específico.
Boththe base y el plazo depos no pueden ser iguales a las tasas libor. Esto es debido a que el avance de los puntos y spot son conocidos , por lo que, cualquier tarifa que usted elija para 1 de las tasas de interés, el otro será implícita de la ecuación de arbitraje fwd=punto x (1 +rT)/(1+qT)
La práctica en los últimos años ha sido tener el usd int tasa de venir de la libor 3m curva.
Los depósitos son instrumentos negociables y los tipos de los depósitos en el corredor de pantallas, etc. representan indicativo comillas de mercado de estos instrumentos. Se pueden vender para cualquier plazo de vencimiento, en teoría, pero en la mayoría de los depósitos de menos de un año en la madurez.
Las tasas LIBOR, en el otro lado están las tasas de interés de referencia para determinados vencimientos, por la que se publican cada día de trabajo por una central de calcular el agente, con base en las presentaciones de los participantes de los bancos opiniones sobre hipotéticos tipos de préstamo.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
