Hacer vega y gamma siempre tienen el mismo signo (es decir, ambos positivos o ambos negativos)? Bajo qué circunstancias pueden tener signos opuestos?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Generalmente vega y gamma ir en la misma dirección, pero usted puede tener opuestos de la exposición en un calendario de propagación.
Para una opción CAJERO automático, vega disminuye más cerca de la madurez, mientras que la gamma aumenta. Si se implementa la siguiente:
-largo de 1 mes de opción CAJERO automático
-un corto de 2 meses de CAJERO automático opción
usted debe ser largo gamma y corto vega.
