Hola a todos,
Yo ya estaba buscando en un montón de foros y leer una gran cantidad de diferentes papeles. Pero supongo que soy estúpido o estoy en una pérdida. Esperamos que algunos de ustedes son capaces de ayudarme. Aquí está la descripción.
Lo que tengo hasta ahora
El objetivo es realizar un análisis de la volatilidad de los diarios de los precios de las acciones, mediante la incorporación de posibles quiebres estructurales en un GARCH(1,1) Este modelo se han realizado ya varias veces en el pasado (ver, por ejemplo, la Volatilidad en los Emergentes Mercados de valores o cambios Repentinos en la variación de la volatilidad y la persistencia en los mercados de divisas).
El planteamiento es idéntico y de la siguiente manera:
- En primer lugar el registro de las devoluciones se calculan a partir de los diarios de los precios de las acciones (no hay problema)
- A continuación, el ICS enfoque de Inclán[no soy capaz de publicar más de dos enlaces - ] se aplica para encontrar puntos de quiebre estructural. (Aplicación de Matlab se utiliza, hay una manera más rápida o otro programa para usar? Matlab es sobre datos diarios tan lento que algunas series no son capaces de ser totalmente calculado.)
- El siguiente paso sería la integración en el modelo GARCH, pero no sé cómo:
GARCH(1,1)
Combinado con el modelo GARCH(1,1) y las variables ficticias está dada por $ Y_t= \mu +e_t, e_t|I_{t-1} aprox. N(0,h_t)\\$
$ h_t=\omega +d_1D_1+\cdots+d_nD_n+\alpha e_{t-1}^2+\beta h_{t-1}$
donde $D_1,\cdots,D_n $ son las variables dummy toma el valor de uno de cada punto de súbito cambio de la varianza a partir de cero en otro lugar
Yo no entiendo lo $D_1$, pero yo habe ni idea de lo $d_1$ es? Además quiero incorporar diferentes regreso de la serie a analizar la dependencia (como metal precioso devuelve al petróleo y los índices bursátiles (la Volatilidad de los Análisis de Metales Preciosos y Devoluciones de Aceite Retorna - Lucia Morales, 2011).
Por lo tanto, habría $ Y_t = \mu +\delta_1X_{t-1}+\delta_2 Z_{t-1}+e_t $
donde $ Y_t = $ Metales Preciosos Devuelve (Oro, Plata y Platino),
$X_t=$ los Mercados de valores y Devuelve
$Z_t=$ Petróleo Crudo Brent.
Cuando yo estoy en lo correcto, esta es una de regresión múltiple que deben realizarse en primer lugar, no? Pero, ¿cómo puedo hacer esto?
Así que ¿alguien puede ayudarme?
He calculado el normal GARCH(1,1) con un retorno de la serie ya en Matlab, pero no tienen idea de cómo continuar. ¿Alguien puede ayudarme? Porque yo no soy capaz de incorporar mi breakpoint resultados en el modelo GARCH. Realmente agradezco cualquier ayuda. Gracias de antemano!
