Prueba de estacionalidad en tiempo real

Question

Tengo un sistema de trading basado en Machine Learning que está operando 8 símbolos intradía. De los resultados descubrí que algunas semanas de comercio son exitosos para algunos símbolos, entonces por lo general cambia a sin éxito la próxima semana para el éxito anterior exitoso. Al mismo tiempo, otro símbolo que no tuvo éxito la semana anterior comienza a tenerlo esta semana.

Como explicación a este fenómeno se me ocurre que la serie de símbolos subyacente pasa de estacionaria a no estacionaria y viceversa.

Así que mi pregunta es: ¿alguien ha probado la prueba de estacionariedad intradía (datos de 1 minuto) en FOREX o S&P? Creo que esta prueba debe ser "basada en la ventana de datos" con una ventana deslizante, ¿cuál sería el tamaño de dicha ventana?

¿Qué método sería el mejor para dicha prueba (DF, ADF, KPSS ) u otro?

saludos, Krzysztof

Answer 1

Asumimos la definición de estacionariedad débil. El nivel de precios es no estacionario. La estacionariedad de la tendencia es como seguir una tendencia, no funciona en esta escala de tiempo. Así que hay que utilizar los rendimientos. Los retornos en el intervalo <15min están dominados por el rebote de oferta y demanda. Inútil, una trampa. Por lo tanto, la prueba debe utilizar los rendimientos de >15 minutos en el intervalo de la ventana W < (tiempo de retención / N), N = 2-4. Entonces el valor p de la prueba de root unitaria puede dar algún grado de estacionariedad para especular más en el contexto de un sistema de comercio específico.