Me gustaría respaldar una estrategia de opciones en R. Requiero la habilidad de delta hedge y rebalancear a las opciones en el portafolio a diferentes frecuencias (diarias, mensuales, etc.) ¿Qué paquetes son los correctos para usar para este propósito? (He visto la vista de tareas de R Finanzas pero hay mucho allí)
Suponiendo que ya tiene una forma de obtener los ratios de cobertura y similares, su mejor opción disponible es probablemente secante (solía ser sólo quantstrat ). Verá que no está necesariamente orientado a las opciones.
Por lo general, para el backtesting de opciones, los profesionales acaban creando su propio software o comprando uno comercial. Hay montones de proveedores comerciales, pero no conozco a nadie que haya investigado los principales candidatos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al no estar todavía en CRAN, creo que el conjunto de paquetes está todavía en modo "beta".
Acabo de publicar una entrada en el blog sobre cómo hacer backtest de estrategias de opciones con R:
Backtesting de estrategias de opciones con R
En el post, proporciono el código R completamente documentado para sus propios experimentos. El "truco" consiste en utilizar el código R, a menudo disponible públicamente. volatilidad implícita como una aproximación a los precios de las opciones (que suelen ser difíciles de conseguir y/o muy caras).
Para más detalles, consulte el puesto.
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