La estimación de reversión a la media

Question

He leído en algunos lugares que de reversión a la media de los parámetros para una de las tasas de modelo, por ejemplo, Casco Blanco, puede ser estimado directamente desde la corriente de la curva de rendimientos. Sin embargo no he sido capaz de encontrar nada más sobre esto. Alguna sugerencia sobre dónde buscar?

Answer 1

¿Has probado:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514192

Se debe cubrir, de todos modos Casco Blanco se ajusta a la HJM marco así que usted debe ser capaz de calibrar a los swaptions o algo que si no la curva de rendimiento