Datos del mercado de opciones

Question

Buscando recomendaciones sobre lugares para obtener datos de mercado para las opciones. Estoy buscando en NYSE y NASDAQ solamente.

Mi solución actual es mi broker, Tradeking. Puedo solicitar datos en tiempo real para 700 símbolos de opciones cada segundo, en peticiones discretas. Tengo algo así como 70.000 opciones para ordenar - todos los strikes, pero sólo el vencimiento más cercano. Me ha llevado unos 6 minutos cada ciclo descargar y procesar estos datos, en trozos.

También tengo una cuenta de Interactive Brokers. Sus datos son (sospecho) de mayor calidad y más potentes. Sus datos se transmiten en tiempo real y puedo supervisar hasta 100 símbolos (acciones u opciones) a la vez. Pagando a IB, puedo aumentar esto hasta 1000. Si puedo hacer un ciclo de los flujos, o tomar instantáneas rápidas, esto podría ser mejor que mi solución actual. Todavía no es realmente lo que estoy buscando.

He mirado xIgnite, que es estúpidamente caro (me cotizaron alrededor de $30,000 al año) para datos que son aún más limitados que los de Tradeking. Tengo una prueba con el servicio de Barchart. Son mucho más baratos que xignite, y tienen una API similar. No hay límite de símbolos, pero cuantos más símbolos solicites, más tiempo tarda la extracción. La velocidad general es comparable a la de TradeKing. (por cierto, TK tarda más o menos el mismo tiempo en extraer datos de 1 símbolo que 700).

Iqfeed parece ser lo que estoy buscando, pero no tienen una API pública; parece que está pensada para usar con software de terceros, no para el desarrollo de aplicaciones personalizadas. [/quote]

Answer 1

A continuación se ofrece una lista de proveedores conectados directamente con OPRA que pueden suministrar dichos datos. http://www.opradata.com/related_info/vendor_list.jsp

Al igual que tú, miré a Xignite. Tienen una buena API REST, aunque no de streaming. Pero el precio es tal que está claro que sólo quieren atender a las instituciones. Por cierto, con un presupuesto de 30.000 dólares probablemente puedas convertirte tú mismo en un proveedor de datos de comilla de primer nivel. Pero serás uno bueno, cobrando al resto de nosotros precios razonables ;)

Answer 2

Puede obtener los datos de las opciones en algoseek.com . Proporcionan información histórica y en directo de OPRA desde 2012 hasta la actualidad, y no es necesario instalar ningún software específico.

AlgoSeek proporciona agregaciones de datos flexibles desde TAQ (Trade+Quotes), TANQ (Trade+NBBO Quote), hasta varias barras de minutos y análisis como griegas. Los servicios de datos en vivo están actualmente en versión beta y es necesario hablar con sus vendedores.

Consulte su página de presentación de productos aquí: https://www.algoseek.com/products.html#us_options_market_data

Espero que esto haya sido útil.

Answer 3

API de IQFeed sí lo hace trabajar con desarrollos de aplicaciones a medida. Al fin y al cabo, los programas de terceros que se ven conectados a IQFeed simplemente tomaron la API y la integraron en su programa. Eso es también lo que hice cuando desarrollé mi conector IQFeed-Matlab ( IQML ).

Hay una cuota aparte (~300 dólares/año para el desarrollador, no para el usuario final) que permite al desarrollador acceder a la API, y luego puede acceder a todos los datos de IQFeed a los que esté suscrito. También se necesitan suscripciones de datos por separado, pero sólo se paga por los datos que se necesitan.

En caso de que utilices Matlab, puedes desarrollar tu programa de trading conectándote directamente a IQFeed utilizando su API (en cuyo caso tendrías que desarrollar el conector), o podrías utilizar IQML y centrarte únicamente en los aspectos algorítmicos del programa. En cualquier caso, puedes desarrollar programas personalizados que utilicen IQFeed (yo he creado varios programas de este tipo en los últimos años).