La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

Question

Estoy probando un modelo en el que necesito para simular el cierre, alta y baja de los precios (es decir, 3 dimensiones de los precios) de cualquier stock. El uso de la Geométrica simple Brownion de Movimiento ecuación que puede simular fácilmente el cierre de precio de las acciones (i.e sola dimensión) en cada paso. Sin embargo, estoy totalmente confundido como para simular las otras 2 dimensiones del yo.e alta y baja, de tal manera que se dipict el posible movimiento de precio de las acciones?

Gracias de antemano!!

Answer 1

Yo uso acercamiento directo:

1. Generar "ganancias";
2. Hacer la suma total de las devoluciones desde el Paso 1;
3. Tomar cualquier N (N debe ser "lo suficientemente grande") punto por la serie obtenida en el Paso 2. Que sería "cierra";
4. A continuación, tomar max y min entre "cierra" = altos y bajos.

En R:

n <- 10000 # quantity of "ticks" inside 1 day
m <- 200 # number of days
rets <- rnorm(n*m)
price <- cumsum(rets) + 1000 # start from "big" figure, so that "price" stays positive
price.daily <- matrix(price, byrow = T, nrow = m, ncol = n)

ohlc <- data.frame(open = price.daily[,1], 
                   high = apply(price.daily, 1, max), 
                   low = apply(price.daily, 1, min), 
                   close = price.daily[,n])

Francamente, no estoy seguro de si soy desde el punto de vista metodológico. Así, sería interesante tener algo de feedback.