Soy nuevo en este foro, esta es la primera pregunta que he publicado. Tengo muchos candidatos pares y los he usado ADF prueba a hacer una primera selección. Hay más de 800 seleccionado. Los pares son absolutamente demasiados. Estoy pensando en otros criterios para eliminar algunos de ellos. He calculado que la vida media y quiero evitar que las personas que tienen baja la mitad de la vida, pero todos ellos tienen una vida media de menos de 30 días(ya que todos ellos han pasado la prueba ADF). Hay otros criterios que pudieran seleccionar parís que tienen buen significa la reversión de la propiedad? Gracias de antemano.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Sage
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blindgaenger
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De cointegración como probados por el ADF y otras pruebas fue desarrollado para probar la dependencia económica de una serie de tiempo en otro. Así, se ayudará a pensar en líneas similares. O su serie de tiempo que puede ser económicamente dependientes los unos de los otros, sin duda ayudará a eliminar más pares.
Umair
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138
Si usted tiene demasiado de muchas poblaciones en el depósito. El primer paso para filtrar las poblaciones sería hacer un análisis cualitativo de las acciones. Se puede segregar las poblaciones sobre la base de un sector, el de la capitalización de mercado, volumen diario de negociación, etc. A continuación, comprobar que la correlación entre las existencias en cada uno de los grupos segregados. Después de la ejecución de correlación que se quedará con menos número de poblaciones. En el resto de las acciones, usted puede ejecutar la prueba de cointegración. Finalmente, seleccione los pares que son cointegrated.
