Es un riesgo-neutral probabilidad de que un caso especial de un invariante de la medida?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
No, se puede obtener una neutrales al riesgo medida por cualquier cambio de la medida; la invariancia es mucho más restrictiva. Debido a que en su formula $\mu\circ f^{-1} (A)=\mu(Una)$, que tiene que ser para cualquier $A$.
Riesgo la neutralidad puede ser visto como una manera de inyectar en su modelo de una lista de precios de mercado que realmente quieres para no estar expuestos a: una vez que se toman en cuenta (es decir, una vez hecho el cambio de medida), el resto es martingala.
