Es bastante conocido el fenómeno de que el volumen de comercio tiene un impacto en el precio de una acción: cuanto más compras, más alto es el precio, debido a la demanda de incremento. Me pregunto acerca de los modelos que pueden describir formalmente. Así que tengo dos preguntas.
- ¿Cuáles son los mejores modelos que encajar? Por ejemplo, yo sé acerca de Kyle modelo (enlace) que se dice que $p_T = p_0 + \sum\limits_{n=0}^{N-1}\Delta p_n = p_0 + \lambda\sum\limits_{n=0}^{N-1}\varepsilon_n v_n$, donde $p_T$ y $p_0$ son los precios en $t=T$ y $t=0$, en consecuencia, $\varepsilon_n=1$, si el volumen de compra $v_b$ es mayor que el volumen de vende $v_s$ en el intervalo $\Delta t$, $\varepsilon_n=-1$ en el caso contrario y $v=\vert v_b - v_s\vert$. Es adecuado para los mercados reales o ¿existe algo mejor?
- ¿Qué métodos estadísticos se utilizan generalmente cuando se desea crear un modelo a partir de los datos de prueba o de un modelo para el ajuste de los datos? Creo que si estamos buscando dependencia lineal (como Kyle modelo dicho) entre el precio y el volumen, a continuación, método de mínimos cuadrados estará bien para trazar una línea entre los puntos de datos discretos.
Todos los pensamientos y sugerencias serán muy agradecidos.
