Cómo simular los precios de las acciones con estocástico en tiempo de cambio subordinada aritmética Movimiento Browniano?

Question

la idea es simular el precio vuelve así a ser distribuido normalmente yo estoy tratando de usar subordinada aritmética movimiento browniano subordinado a tiempo de actividad (volumen) los precios de las acciones son los siguientes GBM, se puede decir $$ dS_t=µS_tdt+σS_tdW_t $$ donde el tiempo no es el tiempo del calendario, pero la actividad tiempo (Ané & Geman 2000). Me enfrenté a los problemas, mientras que la implementación en matlab por lo que cualquier ayuda se agradece.

Answer 1

Aquí está. Regresa aquí están distribuidos normalmente por la construcción. Ello no implica la escala de tiempo, usted puede utilizar el tiempo, el volumen, o cualquier otra "actividad".

>> sigma = 0.001;
>> mu = 0;
>> returns = mu + sigma * randn(1000,1);
>> price = cumprod(1 + returns);
>> plot(price)