¿Alguien sabe algún tipo de método que produce razonablemente bien los resultados para American Opciones de bajo Heston configuración del Modelo que podría ser utilizado como valor de referencia? Desde ahora mi objetivo es investigar la biasedness de los mínimos Cuadrados de Monte Carlo(LSM) Más detalles en LSMbajo diferentes condiciones, quiero algunos métodos conocidos para producir mejores resultados que la LSM. Supongo que el modelo binomial bajo de volatilidad estocástica puede ser una buena opción, pero tal vez un poco difícil de implementar y requiere mucho tiempo. Así que sólo me preguntaba si alguien sabe de algo mejor que el sv modelo binomial que podría servir como un punto de referencia? Gracias!
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Michał Górny
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Bueno, supongo que el OP se hace con esto por ahora, pero la respuesta es finito diferencia de los métodos. No es tan fácil de implementar para Heston, pero no es terriblemente difícil tampoco. Estas son tan eficientes que pueden dar 7-8 dígitos de precisión de fácil (mucho más de lo que necesitaría para validar LSM, que podría dar usted tal vez 3 correcta dígitos, si tienes suerte). Si alguien necesita de algunos puntos de referencia que me puede proporcionar.
