Rolling GARCH y momentos de orden superior

Question

I m recientemente haciendo mi tesis doctoral y se enfrentó con el problema de la estimación básica de rodadura GARCh (1,1) proceso. Tengo 2500 observación y la necesidad de pronosticar 1 día antes de la volatilidad en el despliegue de un formulario. Yo le agradezco mucho si los usuarios avanzados proporcionan me ayuda en ese tema.. miré guía pero no había información. Además tengo 6 días restantes para terminar mi tesis. Así que necesito su ayuda de inmediato. Por favor comparta cualquier información que usted tiene en ese tema

Además ¿cómo puedo calcular AGARCH en eviews? Iwant para la captura de la asimetría en las series de tiempo? ( no por el método de EGARCH y GJR GARCH) Sinceramente

Fariz

Gracias a todos

Answer 1

Después de tratar de escribir algunas pseudo-código que podría o no han ayudado, he buscado en google este foro de discusión: http://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=5&t=1048 - tal vez sea útil para usted, porque describe un problema similar.