QuantLib C++: Motor Monte Carlo con SequenceStatistics

Question

Estoy tratando de implementar un Monte Carlo PricingEngine que almacena estadísticas multidimensionales.

He hecho lo siguiente:

1. Definido un rasgo de Montecarlo que, entre otras cosas, almacena como el tipo_de_precio_de_la_senda PathPricer<MultiPath,Array> (mi proceso es unidimensional pero tiene 2 factores). llamemos a esto estructura MyMCTrait .
2. Implementar una clase que derive de ambas McSimulation<MyMCTrait,PseudoRandom,SequenceStatistics> y VanillaOption::engine .
3. Implementado un PathPricer<MultiPath,Array> en el que el primer elemento del Array devuelto por el operador() es el precio de la opción.

Estoy recibiendo errores de compilación porque en los métodos value() y valueWithSamples() de la clase McSimulation tenemos las siguientes inicializaciones:

a. result_type(mcModel_->sampleAccumulator().mean());

b. result_type error(mcModel_->sampleAccumulator().errorEstimate());

que están tratando de lanzar desde std::vector<Real> (devuelto por los métodos SequenceStatistics) a Array (tipo_resultado).

Dudo que el camino correcto sea implementar el reparto (si es que es posible), ¿alguien podría indicarme la dirección correcta? Gracias.

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Conseguí que el motor de precios funcionara utilizando una clase derivada de SequenceStatistics . Acabo de sobrescribir los inspectores mean() y errorEstimate() y los he hecho devolver un Array. Para ello he utilizado los métodos de la clase base + el constructor Array que toma iteradores de inicio y fin.

Sin embargo, todavía me pregunto si esta es la forma correcta de proceder. Gracias por cualquier opinión.

Answer 1

Sí, su solución es correcta, dada la implementación de McSimulation y la interfaz de SequenceStatistics . Probablemente deberíamos haber definido SequenceStatistics como instancias de retorno de Array ...

Como habrás visto, intentar devolver std::vector<Real> del pricer de la ruta no funcionaría; el tipo de resultado necesita definir operaciones aritméticas como la suma y la resta.