¿Existe algún conjunto de datos público en el que se presenten los datos históricos de la composición del índice y los constituyentes?
Sólo he encontrado datos para el S&P 500, aunque necesitaría un índice de mercado global (por ejemplo, MSCI World, S&P Global, Dow GLobal, etc.)
Creo que su mejor opción para obtener datos (gratuitos) es mirar las participaciones en un ETF que replique completamente su índice de referencia.
Si entras en el sitio de iShares de BlackRock verás que publican las participaciones de sus ETFs mensualmente e incluso te permiten descargarlas en excel (también es fácil editar la fecha en el hipervínculo de descarga). No es lo ideal, pero no vas a encontrar datos perfectos y fáciles de digerir de forma gratuita. Un problema mayor es que esto sólo te dará datos mensuales. Si quieres datos diarios, tendrías que obtener los rendimientos diarios de los componentes (o los límites del mercado) entre cualquier cambio y ver si puedes retroceder para interpolar las ponderaciones. Una forma de evitar esto sería utilizar un índice de igual peso, pero tengo la sensación de que esto probablemente confundiría la significación estadística de cualquier inferencia que pueda estar tratando de hacer.
Probablemente tu mejor opción sería llamar a una biblioteca universitaria cercana y ver si tienen una máquina de Bloomberg Terminal o FactSet instalada. Puedes descargar los datos y enviártelos por correo electrónico. Sin embargo, ten en cuenta que Bloomberg limita la cantidad de campos que cada terminal puede descargar al mes, por lo que si es popular entre los estudiantes puede alcanzar su cuota después de la primera semana o así y no permitirte exportar en formato Excel.
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Estos datos suelen ser propiedad de la organización patrocinadora (S&P, Dow Jones, MSCI, Wilshire, FT Russell, etc,), que son entidades con ánimo de lucro, por lo que no estarán disponibles en una base de datos pública y gratuita. Tienes suerte de haber podido conseguir el S&P 500 sin pagar \$\$\$\$ .