No estoy muy seguro de cuál es la respuesta a este. Usted tiene una opción de compra sobre la seguridad de un valor de 100 ahora que va a ser digno de 110 o 95 dólares en una fecha futura. La huelga de esta opción es de 105. Lo que es un valor estimado de esta opción?
Gracias
Yo creo que se supone asumir que el dinero es un valor de 1 en todos los tiempos. No es una cantidad minúscula de interés a través de un día en cualquier caso. Están probando si se puede hacer en un solo paso la binomio árbol.
Puede, a continuación, el precio de réplica o de riesgo-neutro de valoración. El RN probabilidad de que un movimiento es $q$ que $$ 10 q -5(1-q) =0. $$ Por lo que $q=1/3$ por lo que el precio es $$ \frac{1}{3} \times (110-105) + \frac{2}{3} \times 0 = \frac{5}{3}. $$
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