¿Cuál es la manera más concisa para aprender acerca de los bonos y la tasa de interés de los modelos de el libro de los Modelos Matemáticos de los instrumentos Financieros Derivados por Yue-Kuen Kwok? He estudiado Oksendals Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y tiene Opción de lectura de la Teoría con el Análisis Estocástico por Benth, por lo que no estoy empezando completamente desde cero. También tengo el libro de Riesgo Neutro de Valoración por Bingham y Kiesel si esto podría proporcionar una manera más concisa.
Respuesta
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No he leído Yue-Kuen Kwok del libro, así que es difícil para mí hacer comentarios sobre ella. Basado en mi experiencia personal, me gustaría recomendar el siguiente literatura, dependiendo de lo que usted está tratando de lograr:
Si usted está en el quant-camino, creo que muchos de los practicantes de la recomendaría
La Tasa de interés de los Modelos de la Teoría y la Prctice (Damián Brigo & Fabio Mercurio): Este es un libro muy pesado, pero cubre una gran cantidad de material. También si sólo se preocupan por el término estructura de modelado, que realmente sólo tiene que ir a más de un par de capítulos. El libro está muy bien escrito, fácil de seguir, conciso y lleno de ejemplos.
Andersen & Piterbarg de la Tasa de Interés de Modelado: Estos tres volúmenes están mejor guardados como referencias, pero son muy detallados y discutir algunos de los últimos desarrollos en la estructura a plazo de modelado (por ejemplo, multi curva de técnicas de construcción).
Si usted está buscando un modo menos riguroso tratamiento del material, se lo recomiendo
- Valores de Renta fija: Valoración del Riesgo y Gestión del Riesgo (Pietro Veronesi): algunos de mis amigos que hicieron MFE programas que se utilizan este libro como su FI del libro de texto; he leído a través de él muy rápidamente. Tiene un montón de errores tipográficos..., pero en general, creo que es un libro excelente. Mucho, mucho, mucho más fácil de seguir, a continuación, los dos de arriba, pero lleno de ejemplos y aplicaciones de la vida real.
Por último, también me gustaría recomendar
- Valores de Renta fija: Herramientas para los Mercados de Hoy (Bruce Tuckman): Hay una tercera edición ahora, pero prefiero la 2ª edición. La 2ª edición de no discutir modelos como el Libor, el modelo de mercado, pero desde una perspectiva pedagógica, es mucho mejor escrito. La fuerza del libro es que se va por encima de muchas de las convenciones del mercado, que otros libros tienden a ignorar – y en la vida real de negociación, estos detalles son de excepcional importancia. Los ejemplos de trading son muy bien explicado. Si usted está tratando de obtener perspectivas sobre cómo los profesionales (comerciantes y los estratos) piensa en el mercado, este libro es una lectura obligada en mi opinión. Sin embargo, este es el menos riguroso de los libros que yo soy listado de aquí, y no entra en los detalles de la estructura a plazo de modelado. Proporciona muchas de las intuiciones detrás de los modelos, lo que hace un buen complemento a otros libros.
