¿Cuál es la forma correcta de calcular el anualizado devuelve en 5 años consecutivos de estimación de windows a partir de declaraciones mensuales?
Es más correcto a la primera anualmente las devoluciones (utilizando el promedio geométrico de los rendimientos mensuales) y, a continuación, calcular los rolling devuelve en la estimación de la ventana, o en la frente?
Creo que también depende de cómo se define la rentabilidad en el primer lugar de la registro de devoluciones o aritmética de los rendimientos. La fórmula de la media geométrica es la de la aritmética sólo devuelve, para el registro de las devoluciones usted puede usar una simple suma. Y por lo general el procedimiento es calcular los rendimientos mensuales primero y luego anualmente ellos. Consulte https://www.goodreads.com/book/show/1248992.Analysis_of_Financial_Time_Series
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