¿Existe una forma de calcular el DV01 de un futuro de bono, a partir de su subyacente más barato para entregar el DV01 del bono?
Por ejemplo, ¿es esto correcto? DV01 futuro = DV01 CTD / factor de conversión?
¿O alguna otra fórmula que dé el DV01 del futuro?
Supongamos que el CTD DV01 es de 10 céntimos.
Si el rendimiento del CTD baja 1 punto porcentual, el precio sube 10 céntimos.
El precio del futuro (si la base neta se mantiene en 0) aumentará en: $$DV01.Future= (10 \times (1+repo*day.count.frac)) \div conv.factor$$ El repo es un pequeño ajuste.
(Véase el comentario de Helins sobre el uso de la DV01 a plazo en lugar de la DV01 ajustada a la recompra)
La división es la forma correcta de hacerlo. Además, en lugar del repo adj, ¿es más directo y más preciso calcular simplemente el DV01 a plazo?
Sí, de acuerdo, eso es mejor en realidad - ¡hace tiempo que no introduzco esta fórmula en una hoja de cálculo!
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