Intradía los datos de frecuencia

Question

¿Cómo debo determinar con qué frecuencia debo usar para hacer la microestructura de la investigación mediante el uso de datos intradía? Por alguna razón, no parece existir un consenso general respecto de la utilización de un intervalo de 5 minutos, pero, ¿hay alguna ventaja de este sobre frecuencias más altas, que si por ejemplo, 1 minuto se dispone de datos?

Answer 1

Creo que la respuesta es impulsado por preguntarte un par de preguntas :

• Si usted es un / a profesional con qué frecuencia son capaces de comercio y desea para el comercio ? (usted está limitada por esto por lo que no necesita ir a frecuencias más altas que las que, en cualquier caso)
• Qué efecto(s) ¿quieres estudiar ?
• ¿Qué es una frecuencia común utilizado por los profesionales o académicos, para la pregunta que usted tiene. Tal vez que la frecuencia es mejor que se convierte en la pregunta de la que desea estudiar. Usted puede formar una opinión/intuición ex-ante como bien.
• Potencialmente, la computación en tiempo y recursos (tick por tick puede crecer a una gran cantidad de datos muy rápidamente)

He visto a la gente el uso de una 1 hora de agregación a la tick por tick libro completo nivel.

Un par de ejemplos de académicos de papel con diferentes agregaciones : https://www.scheller.gatech.edu/directory/faculty/lee_s/pubs/Jump2-1-12.pdf (analista de estimaciones de impacto en los precios, hecho en intervalos de 30 min)

https://www.researchgate.net/profile/Paresh_Narayan/publication/281200352_Intraday_volatility_interaction_between_the_crude_oil_and_equity_markets/links/55dabe1f08aed6a199aaf80c.pdf (precio del petróleo de impacto hecho en intervalos de 5 min)

https://www.researchgate.net/profile/Shaojun_Zhang3/publication/228302398_An_Improved_Estimation_Method_and_Empirical_Properties_of_the_Probability_of_Informed_Trading/links/00b495368bafd7961a000000.pdf (probabilidad de que se informó a negociación en un tick por tick nivel)

Si usted especificar el tipo de preguntas que desea responder, otros pueden tener sugerencias más específicas en las que el intervalo de usar.

Answer 2

Creo que es todo acerca de la elección de los datos que desea para la investigación, esto es debido a que siempre se puede cambiar más delicados intervalos de si 5 min no está funcionando para usted. Tan alta frecuencia que oscila entre los garrapata, 1 seg., 1 min y 5 min bares. El investigador tiene la autonomía para elegir el conjunto de datos que usted necesita, dado los objetivos de la investigación que usted tiene.