Cartera de autofinanciación para una cesta de opciones

Question

¿Cómo puedo crear una cartera de autofinanciación compuesta por bonos y acciones, para una cartera de opciones?

Mi opinión es que necesitaríamos múltiples acciones para hacerlo, ya que el pago no tiene por qué ser binario, o podemos tomar opciones individuales, crear la cartera de cada una y luego sumarla para obtener una cartera final de autofinanciación.

Cada opción se emite sobre una acción subyacente.

Answer 1

Sí. El enfoque más sencillo es tomar cada opción de compra/venta, crear la cartera de réplica para ese valor individual y luego sumarlas. De lo contrario, te metes en problemas de correlaciones y covarianzas si quieres replicar el basked de una sola vez.