Si está cubriendo con una opción de mes atrasado / salto, ¿cuáles son las buenas condiciones subyacentes / de mercado para mover esta opción aún más en el tiempo?
Para simplificar, digamos que usted posee una llamada con 6 meses de vencimiento. ¿Qué condiciones ofrecen los mejores "precios" para vender esta opción y comprar otra más adelante, quizás a 9 meses o 1 año?
Me doy cuenta de que esto podría tomar diferentes formas basadas en lo que el subyacente está haciendo en relación con la opción, pero tal vez esos podrían ser tratados como casos.
--------------- Añadido después de la respuesta de CQM, una pregunta aclaratoria adicional -------------
¿Un salto con vencimiento a 6 meses, y luego un salto con vencimiento a 1 año (mismo strike), sigue generalmente una relación, independientemente de la volatilidad implícita? Así, digamos que el salto de 6 meses fue \$5, and the 12 month leap was $ 8, en un nivel de volatilidad de mercado dado, esto haría una relación de 8/5, el coste del salto de 12 meses sobre el salto de 6 meses.
Si la volatilidad de la renta variable y del mercado cambiara posteriormente, y tal vez se redujera bastante, ¿sería probable que esta relación siguiera siendo de 8 / 5 entre el salto de 12 meses y el salto de 6 meses?