Sólo he comenzado recientemente a trabajar en finanzas cuantitativas de campo, y me he dado cuenta de que algunas de las series de tiempo que me dan son etiquetados como "desestacionalizado", y algunos etiquetados con "tasa anual ajustada estacionalmente". ¿Cuál es la diferencia entre estas dos transformaciones de datos?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Los ajustes estacionales de por sí son un tema en y por sí misma, véase, por ejemplo, esta página de la Wikipedia.
Como para el agregado de la "AR", imagina un evento con un incondicional promedio '100' (a elegir una base) cuando la medida mensual. Por lo que el promedio anual es de 1200, y del mismo modo, un 'SAAR serie de cuentas para ambos recurrentes patrones estacionales (trimestral, mensual, semanal, diaria, intra-diaria, ...) y también las escalas de las mediciones para un total anual.
Esto no era realmente un quant finanzas pregunta, tal vez trate de las Estadísticas del sitio de la hermana próxima vez.
doekman
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Un SAAR serie se expresa como si de período largo período de crecimiento se produce durante todo un año. El PIB Real se informó de esta manera. Un informe del 3% de crecimiento del PIB en un trimestre lo hace no significa que el PIB creció 3% en el trimestre. Esto significa que el PIB sería de 3% más alto en un año, si este trimestre el crecimiento se produce en más de 4 trimestres consecutivos.
