Necesito implementar un inversa de pruebas de tensión (modelo de definición de aquí)
He buscado de todo y no encuentra nada sustancial sobre el tema. ¿Alguien sabe de alguna buena papers/referencias sobre la aplicación real? Por favor, no publicar enlaces a Basilea docs.
Dentro de los Seguros y la Gestión de la Cartera de Industria hay un concepto llamado Probabilidad de Déficit, así como la Probabilidad de Ruina. Hubo una serie de papeles (no en internet) que recuerdo haber visto en déficit como parte de mis cursos actuariales.
Que evaluar cómo un determinado producto o estrategia de impacto de una reducción en el superávit o el patrimonio por debajo de algún nivel de destino.
Así que si tomamos un enfoque similar aquí, usted podría comenzar por la identificación de perturbaciones en los mercados en aislamiento, así como en la combinación que iba a traer su capital regulatorio por debajo del mínimo requerido. En el trabajo me ejecute un ALM de simulación para los clientes donde puedo realizar el seguimiento de las estrategias que conducen a lo que las probabilidades de déficit.
No estoy seguro si esto ayuda.
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