¿Dónde puedo encontrar un buen código de ejemplo de Matlab que realice la iteración de la ecuación de Euler con la aproximación lineal a trozos de las funciones políticas?
El método de proyección que tengo en mente es algo como lo descrito en el método de elementos finitos en Aruoba, Fernández-Villaverde, Rubio-Ramírez (JEDC 2006) o más genéricamente el capítulo 4 en Heer y Maussner "Dynamic General equilibrium models" (los ejemplos en las referencias citadas son Fortran o Gauss).
Dos sugerencias:
En primer lugar, pruebe algunos de los ejemplos de código en este sitio web . Construye métodos simples de iteración de la ecuación de Euler desde cero en Matlab.
En segundo lugar, pruebe el código de ejemplo aquí . También deberá leer las notas asociadas. El código hace uso de la caja de herramientas CompEcon en Matlab, de Miranda y Fackler (asociada a su libro: Applied Computational Economics and Finance).
Escribí un sencillo código de Matlab que resuelve un modelo de crecimiento óptimo estocástico a través de la iteración de la función de Euler (política de Coleman), y luego de nuevo con la iteración de la función de valor. Se puede encontrar aquí .
Lo subí porque también me di cuenta de que básicamente la única otra fuente de código para estas cosas es QuantEcon.
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Se buscó principalmente en los recursos web de los libros de texto o en los recursos compartidos de los académicos en línea. Lo necesito para aprender el método dentro de un marco simple (como el modelo de crecimiento estocástico) para aplicarlo a un modelo más grande de economía abierta.
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Cuando dice iteración de la ecuación de Euler, ¿a qué se refiere concretamente? Se me ocurren unos cuantos métodos diferentes del tipo de la ecuación de Euler... ¿Podría enlazar con un artículo (o libro/notas) que explique lo que tiene en mente?
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Si te refieres a la "iteración de la ecuación de Euler" al tiro inverso como en Judd (1998, §10.7) podría proporcionar un ejemplo determinista de tiempo continuo. El método de proyección no me suena.