Dónde encontrar a diario Europeo de valor del factor de datos?

Question

Kenneth R. francés sitio web sólo ofrece mensualmente Europea factor de datos. Quiero hacer el seguimiento de este datos diarios.

Aquí es lo que he intentado:

• MSCI Europe Barra Índice de Valor - es largo el corto 130/30, no 100/100.
• Lyxor JP Morgan Europa Factor de Valor UCITS ETF - tiempo solo. Corta sólo la versión no tiene datos.
• iShares MSCI Europe Valor del Factor de UCITS ETF - tiempo solo.

Answer 1

Bueno, no hay ninguna cosa absoluta llama factor. Usted puede hacer su propio factor, dicen que "las poblaciones que empiezan con la letra 'A'". O acciones que cerró por encima de su cierre anterior.

MSCI/Barra vende su factor de averías y tienen muchas y diferentes modelos. USE3L, USE4S, GEM3, NOS NSTM, etc, etc. Y ellos tendrán diferentes factor de averías en su totalidad.

Fama es famoso por su modelo de factor. Que trata de cosas como alto-bajo, el valor en libros. Si él no distribuir, usted tendrá que hacer usted mismo. Como usted puede obtener los precios de cierre, entonces no es difícil de generar. Si usted es un estudiante, usted puede ser capaz de obtener el libre acceso a CRSP, que le dará algunos de los fundamentos que usted necesita para el valor en libros.

Answer 2

Parece que el diario Europeo de factor de datos se ha añadido a la página web!

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

Usted también puede encontrar datos diarios para otras regiones (Japón, asia y el pacífico, América del Norte).

Answer 3

También hay una versión en el AQR sitio web basado en documentos escritos por autores afiliados.

https://www.aqr.com/library/data-sets/value-and-momentum-everywhere-factors-monthly