La aplicación de un factor de Hull-White corto de la tasa de interés del modelo

Question

Estoy buscando para su implementación en R, VBA, C++, Python (o en cualquier otro lenguaje de programación) de un factor de Hull-White corto de la tasa de interés del modelo de acuerdo con el siguiente artículo:

Hull, J. y Blanco, A., "El General de Hull-White Modelo y Super Calibración", de los Analistas Financieros de la Revista, volumen 57, número 6.

Enlace:

https://www.cfapubs.org/doi/abs/10.2469/faj.v57.n6.2491

¿Hay algún paquete de R que cubre modelo mencionado anteriormente?

Answer 1

Aprendizaje Quantlib sólo para esta aplicación parece un poco como una demasiado para mí. Pero el RQuantlib Paquete podría ser muy útil: https://cran.r-project.org/web/packages/RQuantLib/RQuantLib.pdf

Answer 2

Para C++, puede que desee echar un vistazo a lo que se hace en Quantlib.