Límite y Orden de Mercado para la formación de un modelo ML

Question

Objetivo : Mediante el aprendizaje profundo para construir un modelo ML que predicen el derecho de los lugares donde el precio de una acción va a aumentar, disminuir o permanecer estable.

Para la pregunta actual, asumir las etiquetas están bien definidos.

Como características usé el orden de límite de libro, pero no tuve mucho éxito. Así que me di cuenta de que no tenía todas las características para lograr mi objetivo. En la lectura de los siguientes papel https://arxiv.org/pdf/1710.03870.pdf en la página 8, yo no consideran que el mercado y la cancelación de los pedidos. Un percance que tengo es que no he encontrado un proveedor que ofrece el mercado pedidos por separado de las órdenes de límite. Así que en el momento que tengo la profundidad total del mercado de algoseek. Puede encontrar un ejemplo aquí.

¿La profundidad total del mercado contienen las órdenes de mercado? Si es así, puedo construir un libro que contiene el límite y el mercado de órdenes que se pueden utilizar para la fase de entrenamiento de la ML modelo? ¿Realmente necesitamos para separar el límite y las órdenes de mercado para alimentar el modelo ML.

Por favor, hágamelo saber si usted pregunta no es clara.

Answer 1

Tienes razón en que no hay límite y órdenes de mercado y nada más. Pero voy a aclarar. Órdenes de mercado no se quedan en el orden en el libro porque instantáneamente igualado en contra de las órdenes de límite y generar los oficios. Las órdenes de límite en función de su límite de precio también puede ser al instante coincidentes total o parcialmente. Así que, ¿te refieres a la agresiva pedidos en general (límite o de mercado) u órdenes de Mercado por tipo?

En cualquier caso, cada cambio tiene su propia manera / formato de datos para informar sobre ella. Además, los proveedores de datos (por ejemplo, algoseek) puede también post-proceso de los datos y convertirlo a otro formato. En este caso es necesario porque algoseek debe proporcionar los datos de la misma símbolos de diferentes intercambios en un formato uniforme. Como se puede ver a continuación no lo hacen de manera muy eficaz, pero depende de ellos.

La documentación de los datos de la muestra parece ser anticuado, pero es fácil adivinar el formato del contenido. Así, con el fin de obtener órdenes de Mercado o agresivo órdenes de límite a partir de los datos o que usted necesita para analizar los oficios. Aquí es un ejemplo. Para hacerlo más compacto que me quita las columnas de Intercambio, MMID, y el Símbolo.

Si usted desea ver real de las órdenes de Mercado en los datos cuando llegan, verificación GDAX de datos, consulte la descripción de los canales en la API. He aquí una breve muestra de los datos en bruto. Cada línea comienza con una marca de tiempo (establecido por el dispositivo de grabación).

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En resumen, cualquier comercio que ver en los datos de mercado es causada por una orden de Mercado o por una agresiva (el cruce de la propagación) orden de Límite. Básicamente, usted puede modelar una orden de Mercado como un agresivo orden de Límite con límite de precio de profundidad en el lado opuesto.

En algunos casos, como con GDAX datos se pueden ver de forma explícita el tipo de orden que causó un comercio, en algunos casos, usted no lo puede ver. Y, en algunos casos, usted puede copias de ingeniería del tipo de la orden que se basa en la secuencia de las actualizaciones de los datos. Permite distinguir parcialmente ejecutado las órdenes de límite de órdenes de mercado y totalmente ejecutado las órdenes de límite. Véase el caso nº 4 de la parte superior de este diagrama desde el Mercado de la Mecánica de artículo: