Estoy leyendo cálculo estocástico y tengo entendido que el proceso de $$X=\int_{0}^{1}\sqrt{\frac{\bronceado^{-1}t}{t}}dW_t$$ tiene distribución normal con media cero. ¿Cómo puedo encontrar la varianza de $X$?
¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?
- Preguntado el 9 de Agosto, 2016
- Cuando se hizo la pregunta
- 1194 visitas
- Cuantas visitas ha tenido la pregunta
- 0 Respuestas
- Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
- Resuelta
- Estado actual de la pregunta
Preguntas relacionadas
- Ventajas de pathwise cálculo sobre estocástico de cálculo en la continua auto-financiación de comercio de modelos
- En el reflejo de una integral estocástica
- Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema
- El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$
- Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?
- Gráfico integral estocástico
- Límites de integración al aplicar el teorema de Fubini estocástico al movimiento Browniano
- Pregunta acerca de la martingala de la propiedad de la integral estocástica
- ¿Por qué es útil el movimiento browniano en finanzas?
- Derivación del lema de Ito
Preguntas Destacadas
- Integral de la unidad organizativa (Ornstein Uhlenbeck) proceso de acondicionado en golpear a un valor de umbral para la primera vez
- ¿Cómo calcular la varianza de esta integral estocástica?
- La varianza de $\int_{t=o}^{T}\sqrt{|B(t)|}$ $dB(t)%$
- optimización estática/dinámica
- Si debo pagar impuestos no pagados durante el año pasado, pero me debe un reembolso de este año, el IRS se queda con la diferencia?
En nuestra red
- ¿Cómo se cambia la descripción de un repositorio en GitHub?
- ¿Qué es /storage/emulated/0/?
- ¿Qué es el multiplicador de depósito de dinero o MMD?
- ¿Cuál es la diferencia entre el método "Enviar a" y el método "Copiar o Cortar y Pegar" en Windows?
- Cuántos vatios tiene la linterna LED del iPhone
- Formas de encontrar las raíces irracionales de un polinomio de grado n
- ¿Qué significa exactamente "noches" cuando reservas? ¿Se refiere al número de noches que vas a dormir, o simplemente a los días que vas a estar?
- ¿Cómo puedo hablar con mi equipo en Left 4 Dead 2?
- Error Commons-logging defines classes that conflict with classes now provided by Android
- Solution Trouvée : Problème de réinitialisation du téléphone et de suppression de Family Link
- Wie starte ich Selenium IDE von der Befehlszeile aus mit einem bestimmten Testfall geladen?
