Diario de datos de la opción

Question

Me pregunto donde puedo sacar diaria (por hora, por minuto, etc. incluso mejor) opción de datos para un determinado subyacente. Yo preferiría una base de datos podría raspar y a través de la API, pero no le importaría hacer clic en varios enlaces de descarga así.

Así, los datos ideal sería que todas las opciones (calls y puts) la negociación para el especificado subyacente, sus huelgas, los vencimientos de las opciones de volumen, de cada uno para el día, OI para el día.

Básicamente, me gustaría que la salida de getOptionChain() con los parámetros añadidos de y como en getSymbols().

Answer 1

Sus oraciones fueron escuchadas ;-) El siguiente artículo le da todo lo que necesita, especialmente la función getOptionQuote() que te permite descargar las cadenas de opciones para cualquier símbolo o clave de pizarra con una sola línea de código!

Encontrar el artículo aquí (con su código R):
https://mktstk.wordpress.com/2014/12/29/start-trading-like-a-quant-download-option-chains-from-google-finance-in-r/

Por ejemplo, el código siguiente traza el interés abierto por la huelga de la 4/17/2015 pone:

aapl_opt = getOptionQuote("AAPL")
plot(aapl_opt$"2015_4_17_puts"$strike, aapl_opt$"2015_4_17_puts"$oi, type = "s", main = "Open Interest by Strike")

Answer 2

No hay tal cosa como "libre" de datos de la opción.

Esto es gratis -->http://www.nasdaq.com/symbol/aapl/option-chain

Usted puede rastrear ese.

Pero para obtener el real garrapatas o intradía de datos, que por desgracia tienen que pagar. Yo sugiero que usted encontrar una universidad de negocios programa que tiene la opción de datos de las garrapatas y llegar a ellos.

La mejor de las suertes,

JL

Answer 3

No sé fuentes libres. Uno de los más baratos comercial es http://eoddata.com/products/default.aspx