Cómo hacer las dos estructuras de modelización comparar? Pasé algún tiempo en el desarrollo de la EP LGD y EAD modelos para la banca de carteras... Pero nunca hice el seguro de proyecto de modelamiento que sospecho que se basa en Solvencia II?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Magus
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Hay una breve discusión de las dos estructuras de modelización, en Una Introducción a el Capital Económico por Mohan Bhatia en el "Seguro de Riesgo" en el capítulo. Para tirar una cita de la "Solvencia II en comparación con Basilea II" sección de este capítulo:
Como el enfoque reglamentario de modelos internos en Basilea II, la Solvencia II tiene como objetivo acercar el interior enfoques de modelización dentro de la marco normativo mediante la adopción de las siguientes mejores prácticas:
- la consistencia en los modelos se utilizan para la fijación de precios de capital y el cálculo;
- cobertura de riesgos todos los riesgos materiales a ser capturados, más granular de la evaluación de riesgos; y
- documentación del modelo, que abarca la teoría, el diseño, la operación, el cumplimiento y defectos; y la divulgación sobre el modelo de distribución de cobertura y su variabilidad, los datos subyacentes, calibración, adecuación y ajuste.
En la misma sección, se dice también que a diferencia de Basilea II, "la correlación entre el riesgo de los componentes es reconocido explícitamente por Solvencia II". En la p. 106 otra comparación que se hace, diciendo que "Solvencia II ha adoptado el acuerdo de Basilea II operativa marco de gestión de riesgos."
Algunos conjuntos de diapositivas de la presentación de la comparación de los dos marcos se puede encontrar aquí:
- Solvencia II y Basilea II-¿Qué puede actuarios aprender? (Omar Ripon y Martin Noble)
- El Capital económico de los Modelos de Basilea/Solvencia II, el Pilar II (Alexander J. McNeil)
Por último, una visión general de la Solvencia II marco se pueden encontrar en el Deutsche Bank Research publicación de Solvencia II y Basilea III: efectos Recíprocos que no debe ser ignorado. Sin embargo, el tema principal de esta publicación es cómo la implementación de Solvencia II y Basilea III va a afectar a la compañía de seguros comportamiento de la inversión y la asignación de capital, junto con los que afectan a los bancos de financiación.
