Estoy tratando de verificar la exactitud de mi método de Monte Carlo para la fijación de precios de las opciones medias. Me encontré con este documento que supuestamente da una solución "exacta" para la opción de la media aritmética (asiática). Es un artículo relativamente corto, pero ¿es fiable?
No consigo reproducir los resultados mostrados en el artículo y es un cálculo sencillo (o eso creía).
Vea este extracto del documento (pág. 3):
He intentado poner esto en MATLAB, pero no me sale el 0.498 mencionar, en su lugar obtengo 0.5004 . ¿Se equivoca este documento? Cuando comparo esta solución con mi Monte Carlo, el error no parece reducirse como debería (por LLN, etc.).
¿Alguna indicación en la dirección correcta? Aquí está mi intento de implementar la fórmula dada en el papel en MATLAB:
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"Cuando comparo esta solución con mi Monte Carlo, el error no parece reducirse como debería (por LLN, etc.)". No estoy seguro de lo que quiere decir con esta frase.
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Gracias Sanjay... Esperaba simular la opción asiática utilizando un método de discretización y un gran número de simulaciones para una buena aproximación. Pero el término de error no converge realmente y se mantiene alrededor de 0,028.
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¿Cómo se mide el error? Recuerde que debe utilizar 0.5004 como solución exacta no NO 0.498.