Si hay dos carteras con razón de sharpe de 1.2 y 0.5, ¿cuál sería la asignación de justificación.
Si la correlación entre las carteras es:
$a. 0 $
$b. 0.8 $
$c.-0.8 $
Veo que hay una diversificación de beneficio en el c caso, pero hay una manera de decidir pesos sin obtener más información ?
El óptimo Sharpe se puede lograr, por la cartera de Markowitz, se $$ \sqrt{\frac{1}{1-\rho^2} \left( 1.2^2 - 2 \rho (1.2) (0.5) + 0.5^2 \derecho)}. $$ La cartera óptima es $$ \frac{1}{1-\rho^2} \begin{bmatrix} 1 & -\rho \\ -\rho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.2\\ 0.5 \end{bmatrix}, $$ donde $\rho$ es la correlación de los activos.
Usted puede hacer el resto de las matemáticas.
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