Estoy viendo estos datos: call y put opciones sobre el VIX . Estoy interesado en comillas diarias (todos los strikes y vencimientos) para - al menos - 2009/10. ¿Podría dar un enlace de posibles fuentes? y posiblemente instrucciones de descarga basadas en la experiencia? La mayoría de las fuentes que he consultado sólo permiten descargar los datos de las opciones del VIX, además de los datos de las opciones del S&P500, que no necesito. Gracias por adelantado. Cualquier sugerencia es más que bienvenida.
Gracias @Eli. Ya veo, las opciones del VIX serán un problema. Sin embargo, los datos históricos del índice VIX son de libre acceso aquí y los futuros del VIX aquí (sí, correctamente este es el subyacente de una opción VIX). Dado que los futuros del VIX se enumeran por nombre de contrato (en lugar de enumerar la estructura de plazos para cada fecha de negociación), no los encontré directamente viables. Sin embargo, con el calendario de vencimiento disponible aquí , se puede reconstruir fácilmente su estructura temporal diaria.
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Puede obtener los datos de las opciones del SPX y calcular los valores del VIX usted mismo o consultar iVolatility.com.
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Gracias @strimp099. Pero sé que puedo obtener los valores del índice VIX aquí o reconstruirlos por mí mismo, como sugeriste. Pero estoy mirando Opciones del VIX datos...
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Ah, lo siento, ¿revisaste en iVolatility.com los datos de las opciones del VIX?
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No hay problema. He encontrado 2,5 dólares al mes aquí