¿Cuáles son los mejores software gratuitos para realizar pruebas retrospectivas?

Question

Estoy llevando a cabo un proyecto para comparar las características de diferentes software de backtesting.

Un punto de vista a considerar es si el software costoso viene con mejores características/resultados, justificando así un precio más alto.

Para este propósito, sería genial comparar algunos software de backtesting gratuitos y ver cómo se relacionan entre sí.

¿Alguien puede sugerir alguno gratuito?

Answer 1

Statmetrics (www.statmetrics.org) es una aplicación gratuita de Android para quant y soporta backtesting para múltiples carteras.

Answer 2

Backtesting.py framework, escrito en Python, tiene una API simple y proporciona resultados rápidos e interactivos. Es gratuito y de código abierto.

Answer 3

PyInvesting te permite probar tu estrategia de inversión sin escribir una sola línea de código:

• Simplemente completa un formulario especificando los detalles de tu prueba retrospectiva
• Crea señales utilizando datos técnicos y fundamentales desde 2006 en adelante
• Prueba tu estrategia de inversión preferida (Fuerza Relativa, Fundamentales, Promedio Móvil y Asignación Estratégica)
• El análisis de rendimiento es fácil con nuestra interfaz de usuario limpia y hermosa
• Cobertura extensa de instrumentos (acciones, ETFs, FX y criptomonedas) en múltiples intercambios
• Te permite operar en vivo y obtener ganancias de tu estrategia de inversión, donde recibirás actualizaciones diarias por correo electrónico sobre cualquier orden en vivo.

Descargo de responsabilidad: Soy el fundador de pyinvesting.com, un software de prueba retrospectiva para inversores en el mercado de valores.

Answer 4

La pregunta ha sido discutida en otros lugares. Zorro y Turing Trader son los dos motores de backtesting gratuitos que conozco. En cuanto a cuál es el "mejor" - depende de cómo defines "mejor".

Answer 5

Esta opción no es completamente gratuita, sin embargo pensé que valía la pena mencionarlo.

Hace años tenías que pagar tarifas por usar Tradestation, como $100 al mes o algo así, ahora no hay cargo. Aunque debes abrir una cuenta (no recuerdo los mínimos de la cuenta).

Sí debes pagar una pequeña tarifa mensual por ciertos feeds de datos (por ejemplo, Futuros), aunque siempre puedes importar tus propios datos de terceros. Tienen uno de los software de backtesting más maduros, incluyendo la optimización Walk-forward.

Si utilizas su red de datos, tienes acceso a barras de 1 minuto, segundos, ticks. También puedes ejecutar optimizaciones con parámetros estándar, y puedes ejecutarlo dentro de máquinas virtuales de Windows si eres usuario de Mac. También puedes escalarlo en múltiples máquinas en modo offline, lo cual es poderoso si deseas ejecutar optimizaciones en paralelo.

Para codificar tus estrategias, debes utilizar EasyLanguage. También está la API de Optimizaciones, donde una opción te permite proporcionar un archivo XML con los parámetros de optimización que deseas ejecutar.

Durante años resistí a Tradestation por varias razones, pero finalmente cedí y ahora he aprendido a amarlo. Es muy poderoso si sabes cómo usarlo.