Hace poco me topé con un artículo titulado "de la Cadena de Markov de Monte Carlo, Análisis de Modelos de Precios de opciones" gracias a otro post en este sitio (ver enlace).
Tengo el objetivo final de la implementación de un algoritmo MCMC para la fijación de precios de opciones de divisas y en el proceso de hacerlo gustaría escribir una breve y "simple" papel/de la serie de notas sobre cómo hacerlo (que también cubre el anteproyecto de matemáticas). El mencionado documento ha sido increíblemente perspicaz, pero no cubre mucho en el lado de la implementación de la materia.
He encontrado que este capítulo de un libro es perfecto para todos los preliminares de las matemáticas: MCMC Manual: Capítulo 1
Así que tengo dos preguntas:
Puede alguien me apunte en la dirección de literatura relevante acerca de MCMC en el contexto de opciones de divisas o algo un poco más general respecto a la MCMC w.r.t. las opciones? Y,
Si la bibliografía acerca de la MCMC para las opciones de forex no existe, ¿ piensan que un papel sería de ningún valor, salvo que el de un ejercicio de aprendizaje para mí?
