Digamos que tienes una estrategia de negociación que se hace de la gana (es decir, rentable decisiones de trading) x% del tiempo. Hay un valor de x en las que la estrategia puede ser considerada objetivamente rentable? Debe que el valor sea mayor que 50, y si es así ¿por cuánto?
Si ayuda a simplificar la cuestión, supongamos que no hay ningún verdadero o costos de oportunidad asociados con el comercio.
Para simplificar aún más, se supone que el x% tasa de ganancia nunca cambia.
Creo que usted está pensando acerca de esto de la manera equivocada.
La rentabilidad no es acerca de su por-transacción rentabilidad promedio de bateo", como es de su beneficio total en relación a la media a lo largo del tiempo.
Si usted hace una transacción, y que obtener un beneficio, por su métrica, su estrategia es "verdaderamente rentable" porque has hecho un beneficio del 100% del tiempo. No es una buena métrica.
En lugar de eso, lo que realmente quiere estar pensando en la primera es cuál es el total de tus ganancias, y segundo, cómo se ve en relación a la media.
En otras palabras, si hago diez transacción que me costo cada uno de $1, pero puedo hacer una transacción que hace que me de $100, yo diría que mi estrategia sería rentable, ya que ahora estoy hasta $90. Sin embargo, si un fondo índice habría hecho me $1000, yo diría que mi estrategia fue, probablemente, un pobre, debido a que el costo de oportunidad de otras inversiones (a pesar de que mi estrategia era, por definición, es rentable).
Ahora, mira cómo su estrategia se realiza a lo largo del tiempo. Cual es la forma de mirar a menudo los fondos: si he invertido $X en MyStrategy vs IndexFund, y después de un par de períodos de tiempo me gustaría tener $Y en MyStrategy y $Z en IndexFund, la medida de mi rendimiento es de $Y$la a a la Z.
Por último, y lo más importante, recuerde que el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro. Un par de buenas transacciones no significa que su próxima pareja va a ser bueno.
Usted puede tener un sistema de comercio rentable incluso si tu win ratio es inferior al 50%. De hecho mi actual estrategia a corto plazo tiene un win ratio de 44% y estoy hasta 22% desde el inicio del año.
Lo que determina si su estrategia va a ser rentable o no, es el Sistema de Comercio de la Esperanza.
La expectativa = win ratio x promedio gana el tamaño de la pérdida de la relación de x promedio de pérdida de tamaño
Así que el secreto es mantener sus pérdidas pequeños y dejar que sus ganadores ejecutar.
Mi objetivo es ganar tamaño:pérdida de la relación de tamaño de 5:1, por lo que si mi pérdida máxima es de 1% de mi capital total en cada operación, a continuación, tengo el propósito de hacer que el 5% de mis victorias.
Tienes que ser muy disciplinado, y crees en tu sistema una vez que haya backtested, y se han apropiado de riesgo y estrategias para administrar el dinero en su lugar. Trate de mantener sus emociones fuera de su comercio, y aceptar que no todo lo de sus operaciones será un ganador, aprender a tener una pérdida cuando el mercado se mueve en contra de usted, y su esperanza positiva del sistema de negociación que va a ser rentable en el tiempo.
Como otros han señalado, lo que importa no es qué porcentaje del tiempo que usted tiene una ganancia, pero su ganancia neta. Si usted pierde el dinero de 90% del tiempo, pero un 10% del tiempo que se gana en grande, y el total de las ganancias es mayor que el total de pérdidas, que tienen una red estrategia ganadora.
Creo que por definición, si al final de un período especificado de tiempo que usted tiene más dinero del que originalmente invertido, entonces su estrategia es rentable. Si usted coloca $1000 en el mercado el 1 de enero de invertir sin fondos adicionales, y el 31 de diciembre, usted tiene $2000, su estrategia era rentable. El asunto es que si usted tiene $1001, su estrategia era rentable.
Antes de celebrar que te gustaría compararlo con otras estrategias posibles. Si su estrategia dio un 10% de beneficios netos, sino invertir en el Foobar Fondo Mutuo hubiera dado un 20% de ganancia, entonces hubiera sido mejor invertir en Foobar. Con todas las habituales advertencias acerca de la tolerancia de riesgo y así sucesivamente.
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