Cómo comprobar si la relación entre dos variables cambia con el tiempo?

Question

Estoy trabajando en un producto-modelo de tasa de cambio como parte de mi tesis. Mi variable dependiente es el logaritmo de la primera diferencia de la tasa de cambio de Colombia y mi variable independiente es el registro de la primera diferencia de precio del petróleo crudo.

He diaria de datos de los últimos 20 años, por tanto la variable. Me interesa ver si la relación (es decir, el efecto de crudo de los precios del petróleo en Colombia la tasa de cambio) entre las dos variables que cambian con el tiempo.

Así que vamos a decir que me quiero comprobar si el efecto de crudo de los precios del petróleo en Colombia la tasa de cambio en los últimos 5 años ( 2012-2017) es diferente de la que en el período 2007-2012.

Yo estaba pensando en la creación de variables ficticias para 5 años ( 1 si los datos son de 2012-2017, 0 en caso contrario) y, a continuación, crear una variable de interacción de las maquetas y de los precios del petróleo crudo.

No estoy seguro de si esto es lo correcto a hacer. también puedo usar cualquier otro modelo o de prueba para el mismo. Cualquier consejo se agradece. Por favor, hágamelo saber si mi pregunta no está claro. Puedo tratar de modificarlo.

Gracias de antemano.

Answer 1

Es una manera de comprobar su (lineal) de la dependencia con el coeficiente de correlación de Pearson. Si quieren más bien para comprobar la señal de dependencia, puede utilizar Spearman coeficiente de correlación.

Usted podría tomar, por ejemplo, los datos anuales, calcular el coeficiente de correlación entre los dos conjuntos de datos para cada año y, a continuación, comprobar, si el coeficiente cambiado sustancialmente.
Antes de comparar los valores, me gustaría en primer lugar la prueba de su importancia, sin embargo, para probar si existe alguna dependencia para hablar de.