Tengo un índice ponderado por igual sobre varios índices diferentes (de los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia). Este índice compuesto se construye a partir de una serie temporal que tiene valores perdidos (por ejemplo, esas regiones tienen diferentes días festivos). Este problema afectará a unos 10 días de 250 por año de datos. ¿Qué estrategia debo elegir para manejar esos valores imputados?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Markus Olsson
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Creo que el consejo simple aquí es mantener los índices sin cambios desde el día de cierre anterior (básicamente asumes precios sin cambios).
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Una mala idea es calcular esencialmente un "nuevo" índice en el que se elimina el índice que no opera y se recalcula el denominador. Esto distorsionará enormemente los resultados.
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Una idea mejor sería no sólo mantener sin cambios el índice que falta, sino calcular una beta en cualquier momento del pasado entre el índice en cuestión y los demás índices y, a continuación, estimar un valor para el índice no comercial en función de la beta y de la rentabilidad de ese día de los demás índices.
Pero, de nuevo, apuesto a que la mayoría utilizaría simplemente el valor de cierre del día anterior.
scottishwildcat
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¿Cuál es el objetivo de su cálculo: análisis de riesgos o comparación de resultados? En cualquier caso, un enfoque fácil y válido sería sustituir los valores que faltan por los más recientes que no faltan. En R na.locf del zoológico del paquete hace esto.
