¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Question

¿Hay alguna forma de actualizar la función VaR de R PerformanceAnalytics con enfoques más sensibles al riesgo como EWMA o GARCH? ¿O hay algún otro paquete de R que pueda manejar el tema?

Answer 1

Si desea adoptar el enfoque EWMA, eche un vistazo a cov.wt() del paquete stats. Te dará una volatilidad EWMA, que luego puedes, dado el supuesto de distribución normal, transformar fácilmente en VaR.

Answer 2

Puede introducir los parámetros que está estimando con EWMA o GARCH utilizando los argumentos mu (media), sigma (co/varianza) m3 (co/skewness) y m4(co/curtosis).

p.ej. bla bla = EWMA(mi_serie_tiempo)

VaR(mi_serie_temporal,mu=blahblah)