¿Cuál es la estructura de información más pequeña que se requiere para utilizar el árbol binomial para calcular el precio de una opción barrera (up-and-in)? Mi intuición es que cualquier nodo por debajo del nodo que alcanza el precio de barrera será irrelevante.
¿Por qué el cálculo hacia arriba y hacia afuera requiere menos información que el cálculo hacia arriba y hacia adentro? Es decir, si en la mayor parte del estado, la opción es fuera, ¿es más conveniente utilizar el árbol binomial para calcular directamente arriba y dentro?
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El precio de la opción sería el de una opción up-and-out con paridad in-out. En ese caso, el precio en cualquier nodo por encima de la barrera es sólo 0 y no hay que construir la parte correspondiente del árbol más allá del primer nodo de este tipo. Por cierto - podría haber editado su antigua pregunta quant.stackexchange.com/questions/43820 en lugar de borrarlo.
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Gracias, chicos. Aprecio su ayuda. Continuaré a partir de ahí.