¿Conoces algún buen documentos sobre los métodos de Control Óptimo Estocástico y de Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) para la optimización de los diferentes proporciones(Sharpe, M2, Sortino, libras Esterlinas, etc.)? Lo que significa que utilizan conoce la dinámica estocástica de activos, queremos encontrar una óptima estrategia de negociación para la maximización de los coeficientes. He encontrado sólo este hilo en Wilmott.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Usted probablemente debería empezar con Merton de la cartera del problema; es exactamente lo que tienes en mente. Algunas de las características de este modelo:
- Cuando la dinámica se yo.yo.d. (es decir, no dynamics...) se recupera la cartera de Markowitz.
- Es fácil encontrar la versión incluida de recurrir a restricciones;
- o con los costos de transacción.
