Encontrar un conjunto diversificado de instrumentos financieros por el método que sea que te gusta. Cada día, comprar cada uno de los instrumentos en el precio de apertura. Históricamente, el precio de apertura es casi nunca el alta. Vender de inmediato tan pronto como el precio es de al menos un pulso mayor que el precio de compra.
¿Por qué no esta simplemente imprimir dinero?
Hay un principio general de que la respuesta a "¿esto muy simple estrategia de hacer dinero?" es "No". Este es el "no hay almuerzo gratis" o "sin arbitraje de la regla". No se trata exactamente de una ley de la física, pero es un más que decente aproximación de la realidad. (Una versión más matizada es, tal vez se pueda hacer algo de dinero, pero sólo en proporción a la dificultad, riesgo y expensas de la ejecución de la estrategia.)
Su estrategia como se dijo es incompleta. Es necesario decir que lo que ocurre para las acciones cuando el precio baje de el abra. ¿Mantener a cerrar? O establecer algunos de stop-loss y vender entonces? Mantener la celebración de la noche a la mañana así que usted no tiene la recompra al día siguiente de abrir?
Vamos a decir que hacer que la última versión: mantenga pulsado. Luego de examinar los resultados. Clasificar las existencias como de los "ganadores" si suelen tendencia durante un día, "mixto" si rebotan hacia arriba y hacia abajo, y "perdedores" si suelen tendencia a la baja durante un día. En el inicio de la jornada de tener un portafolio de todo. Pero pronto se venden de los ganadores y mezclado de las acciones para un pequeño beneficio en cada uno. Al final del día sólo la celebración de los perdedores. Qué se puede esperar de este a superar el buy-and-hold-todo lo que la estrategia? Apostaría a que incluso sin los costos de transacción no, y con los costos de transacción se tira el dinero como un loco.
Como Buen Chico Mike dice en su respuesta, tiene en cuenta los costos de transacción. Pero el cambio de "un pulso" a "costos de transacción + 1 tick" y usted todavía tiene una pregunta.
Un problema es que mientras que en la abierta no suele ser el día del alta, usted tendrá un par de catastróficas perdedores que se mantenga todo el día, y que puede ser suficiente para acabar con sus pequeñas ganancias estables.
Si no, entonces ¿por qué detenerse en el open? Cualquier precio no es probablemente el stock de todos los tiempos de alta, así que lo que acerca de esto: comprar a los precios vigentes, vender una vez que el precio alcanza el precio que compró en + los costos de transacción + 1 garrapata. Luego comprar de nuevo y repetir. Salvo la ocasional de la catástrofe toallitas que fuera, esto hará que el dinero. Pero esta estrategia es estrictamente peor que comprar y mantener debido a los costos de transacción y las diferencias en el tiempo entre la venta y la próxima compra.
Es fácil de hacer ganancias positivas; es difícil de batir al mercado.
Acabo de comprobar por S&P 500 desde Yahoo Finanzas. De Jan 3rd, 2005 a 14 de abril de 2014 (2336 días de negociación), de 2014 días de Alta es mayor que Abrir y 322 días son iguales.
Suponga que no hay fricción.
Suponga que usted es un todopoderoso persona para coger récord en su comercio, a continuación, en un día que usted hará %0.00675 en promedio. Ese es su techo.
Ahora agregue la fricción y ser más realistas en cuanto a su poder predictivo. Recuerde que el 322 días donde es la altura de la Abra (las cosas se ponen peor).
Si había invertido en el S&P 500 en enero 3rd, 2005 desde el precio de apertura y se vende en 14 de abril de 2014, de Alto precio de su retorno sería %51.3458 (menos algunos de fricción). Este es su punto de referencia.
Esta es una estrategia interesante. Me encontré con un par más. Me recuerda %y filtro de Alexander, aunque es diferente.
El abierto es también casi nunca a la baja, por lo que podría también corta el activo. Pero en ambos casos, usted tiene sólo marginal de lucro con potencialmente ilimitada de pérdidas si no se cruce con la garrapata+spread.
E. g. ver este cambio en el EUR/USD tipo de cambio: http://www.ariva.de/euro-dollar-kurs/chart?layout=neu&boerse_id=36&t=week
Este evento se han creado un definitivo extremadamente alta de la pérdida, cuando se va mucho antes de que el BCE recorte de la tasa, que puede contrarrestar fácilmente todos los anteriores garrapatas ganancias.
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