Cuando empecé a peinar a través de la literatura que me sorprendió sobre lo poco que los modelos de precios de opciones son probados con datos de mercado y los puntos de referencia son limitados. La principal barrera es, por supuesto, encontrar las opciones accesibles a los datos de mercado no es fácil. Pero es esencial para evaluar el desempeño del modelo propuesto, con algunos otros modelos aceptados por la academia.
Por ejemplo, mientras Duan famoso artículo de papel en la opción de fijación de precios con GARCH no tiene parte empírica, Heston y Nandi propia GARCH papel tiene información detallada sobre los datos utilizados y los parámetros de su modelo con otros modelos.
Estoy en busca de artículos científicos con una sección de datos sobre empírica de precios de opciones. Se suele proponer un modelo y punto de referencia utilizando datos de mercado o completamente dedicarse a los modelos de referencia.
p.s. Estoy más interesado en el intercambio de comercio de la equidad, la etf y la del índice de opciones, por lo Americano y Europeo, modelos de precios de opciones de prioridad (los demás también son bienvenidos). No hay límite en el tipo de modelo, el único requisito es que debe escupir un precio. Punto de referencia documentos también son bienvenidos.
