Estoy corriendo una de las opciones de libro que contiene las opciones listadas a través de múltiples productos. El comercio de la mayoría de la equidad y el índice de opciones relacionadas - con una preferencia para el Europeo de caducidad de los productos. El comercio de productos de la lista a través de varios continentes - de modo que hay un FX componente de riesgo así.
Tengo un montón de hojas de cálculo, etc, que puedo usar para adhoc controles de gestión de riesgos - normalmente, mirando a la sensibilidad de un solo producto (por ejemplo, ESPÍA libro). Normalmente, tengo un libro único detalle las posiciones de un solo producto, y uso de los griegos para la gestión del riesgo. Sin embargo, como mi cartera aumenta, he decidido que es el momento de implementar una más enfoque consolidado para la gestión del riesgo.
Me gustaría un poco de orientación sobre cómo:
- Consolidar la opción de sensibilidad (es decir, a través de la totalidad de la cartera frente a uno de los productos)
- Conseguir una manija en FX de la exposición de riesgos en la cartera
Idealmente, me gustaría crear un informe que resume la totalidad de la cartera riesgo (es decir, la opción de sensibilidad y de riesgo de moneda extranjera).
Agradecería cualquier orientación o enlaces a la información que me ayudará a extraer los datos que ya estoy generando, y puesto que los datos juntos en un marco como el descrito anteriormente, con la finalidad de obtener una visión más global de mi cartera en riesgo.
Nota: no estoy buscando para el sistema de terceros, simplemente quiero saber como agregar los datos que ya tengo, en una significativa y de manera práctica (esperemos que con algunos teóricos y empíricos que sustentan), con el fin de gestionar mi cartera de riesgo mejor.
